ETF策略

分享一个比较有效的投资策略

RSI

RSI ，即相对强弱指标，是由韦尔斯.怀尔德(Welles Wilder)提出的，是衡量证券自身内在 相对强度的指标。相对强弱指数 RSI 是根据一定时期内上涨和下跌幅度之和的比率制作出的 一种技术曲线，能够反映出市场在一定时期内的景气程度。因为投资的一般原理认为，投资 者的买卖行为是各种因素综合结果的反映，行情的变化最终取决于供求关系，而 RSI 指标正 是根据供求平衡的原理，通过测量某一个期间内股价上涨总幅度占股价变化总幅度平均值的 百分比，来评估多空力量的强弱程度，进而提示具体操作的。

RSI 公式不仅能够提供这种平滑特征，而且可以产生一个能够在 0-100 之间固定区域变 动的指标。怀尔德推荐的默认时间跨度是 14 天，他论证了应用月周期 28 日的一半是有效 的。

计算公式

计算公式： N 日 RSI =N 日内收盘涨幅的平均值/(N 日内收盘涨幅均值+N 日内收盘跌幅均值) ×100

实际应用

由上面算式可知 RSI 指标的技术含义，即以向上的力量与向下的力量进行比较，若向上 的力量较大，则计算出来的指标上升；若向下的力量较大，则指标下降，由此测算出市场走 势的强弱。

市场上一般的规则：（快速 RSI 指 14 日的 RSI，慢速 RSI 指 6 日的 RSI）

1. RSI 金叉：快速 RSI 从下往上突破慢速 RSI 时,认为是买进机会。
2. RSI 死叉：快速 RSI 从上往下跌破慢速 RSI 时,认为是卖出机会
3. 慢速 RSI<20 为超卖状态,为买进机会。
4. 慢速 RSI>80 为超买状态,为卖出机会。

以上为RSI的常规用法

非常规用法

这是从B站大V那得到的一种应用，用RIS来判断大盘或者行业处于牛市还是熊市。

RSI的非常规用法：

1. 将RSI设置为14日，没错，只是用一个指标
2. 牛市在40到70+区域波动
3. 熊市在60到30-区域波动

用来判断大盘或行业的牛熊变迁，和可能的转折

专属用法

忽略牛熊市，低于一定指标买入，高于一定指数卖出

回测数据

回测2016年末至2020年末获得的收益表现如下：

结果表现跌倒40买入，高于70卖出收益最好。获得年化复合收益率为33.8957697%的良好表现

最大跌幅为-29.60%

2017/4/21    1.0132    军工ETF    37.11809157    买入    
2019/2/19    0.7133    军工ETF    71.51191712    卖出    -29.60%

此次亏损时间长达22个月，慢刀子割肉呀

追加一个策略，以应对长期下跌的情况

以40以下买入，70以下卖出为例

1. 跌破30，追加第二笔资金；跌破20，再追加第三笔资金
2. 涨超60逐步卖出

PS：以上为历史回测数据，不作为投资参考。

追加回测数据